СЛУЧАЙНЫЕ ПРОЦЕССЫ

Abstract

Теорией случайных процессов называется раздел математики, который изучает закономерности случайных явлений в динамике их развития. При изучении явлений окружающего мира мы часто сталкиваемся с процессами, течение которых заранее предсказать в точности невозможно. Эта неопределенность (непредсказуемость) вызвана влиянием случайных факторов, воздействующих на ход процесса. Теория случайных процессов является основой методов Монте-Карло, поэтому в данной статье приведены сведения из теории случайных процессов (цепи Маркова, случайные блуждания, однородные марковские процессы и др.) и теории мартингалов. Теорию мартингалов мы в дальнейшем будем использовать для доказательства − смещенности оценок. Решение исходной задачи будет оцениваться в одной точке (точечное оценивание).